第9章 “痛并快乐着”(1/3)
方青叶进门换了鞋，就听到夏荷说道：“小方，我再炒个菜，你随便坐看电视，如果显得无聊就去我书房，那里能上网。”
方青叶答应了声，就四处打量，房子不算大两室两厅，不过布置的很温馨。
在客厅看了看，又看到书房门开着，就走进去，里面书桌上放着一台笔记本电脑，不过他没有开机的意思。
靠墙边竟然放着一架电子琴，但和平常的电子琴不一样，像乐队用的专业键盘，这引起方青叶的好奇。
夏荷竟然还有这爱好？
难怪她的手指纤长，也不知道弹的水平如何？
方青叶想着，目光又看向书架。
书架很大，上面的书也很多，绝大部分都是财经金融类书籍，方青叶就从里面抽出一本。
《期权、期货及其他衍生产品》。
方青叶随后翻了翻，这本书已经老旧，里面有夏荷作笔记留下的秀丽笔迹，看样子是仔细认真研读过。
这是加拿大多伦多大学教授，bonhar金融中心主任的作品，他是国际公认的衍生品权威。
本书主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其运用、气候和能源与保险衍生产品等等。
方青叶也认真读过这本书，不过是进入投行以后。想当初看这本书感到非常高深，对书中的理论观点推崇无比，甚至奉为金科玉律，但在行内从业多年后才知道，其实就那么回事。
这时候，夏荷端着一盘菜出来，看到方青叶正站在书架边翻看那本书，就笑着说道：“小方，你也对这本书感兴趣？”
“呵呵，随便翻翻。”方青叶回答道。
“这是我读研时候的课本，我挺喜欢的，觉得里面好多观点都非常新颖独到，很有启发。”
“你说的是布莱克-斯科尔斯模型吧？”方青叶笑道：
“该模型通过对股票价格的随机漫步模型的假设，推导出看涨期权和看跌期权的理论价格，确实非常方便，可这玩意是西方金融学者提出的，它更适合西方成熟市场，如果用到咱们
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