第7章 可转债猎手（下）(1/3)

陈启没想到，第一个盯上他的，不是别人，是券商风控。 下午三点刚收盘。 他正坐在阳台上揉手腕。 连续高频操作几天，右手酸得发胀，手背上青筋都浮了出来。 手机响了。 来电显示。 小周。 XX证券客户经理。 陈启心里微微一沉。 接通。 “陈哥！” 小周声音热情得有点过头。 “最近操作不错啊？我看您账户活跃度特别高，做可转债呢吧？” “嗯，练练手。” “练练手？” 小周干笑一声。 “陈哥，我干这行几年了，没见过您这种练手方式。日内胜率高得离谱，每一笔都踩得特别准。风控那边注意到您账户了。” 来了。 陈启一点都不意外。 他做过研究员，知道券商后台会盯着账户。 一个高频账户。 每天五六个来回。 胜率接近百分百。 买得准，卖得准，踩点还准。 后台如果不盯，那才不正常。 “我打电话，不是说您有问题啊。” 小周的语气谨慎起来。 “就是例行回访，想问问您是不是用了什么量化程序，或者……有特殊信息渠道？” 陈启靠着栏杆，眼睛慢慢眯了一下。 这种时候，就看看怎么编了。 他早就想过会有这一天。 也准备过说辞。 “这样，小周。” 他的语气一下子稳下来，跟以前在投研会里说话差不多。 “我之前在鼎元做了六年研究员，可转债和高收益债这些都是我的研究范围。现在用的是我自己搭的一套模型，核心逻辑基于隐含波动率和转股溢价率的均值回归，再叠加盘口量能过滤和流动性分层。” 电话那头安静了两秒。 “陈……陈哥，您这说得太专业了，我有点听不懂，不过反正是您靠本事的，没关系。” 小周明显被唬住。 “我回去跟风控这么转述。量化这块我不太懂，但您这种专业背景，确实正常一点了。” “有问题再找我。” “好嘞，陈哥。” 挂掉电话。 陈启呼出一口气。 刚才那套说法，并不全是假话。 那些概念、那些逻辑，他都真懂。 六年研究员不是白干的。 可真正让他赚钱的，当然不是模型。 而是系统，什么模型能有系统厉害，玩呢。 “系统，你听见了吧？还是你靠谱” 【听见了。】 【宿主刚才的表述流畅度较高，具备一定表演潜力。】 “你这是夸我，还是埋汰我
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