第145章 小台阶(2/3)

到一千万，差不多就是极限了。再多就会把盘口打穿，把我们自己的建仓成本推上去。"

"所以真正的大头不在这里。"伊莎贝拉说。

"不在这里。"

陆泽的目光移向窗外。阳光打在对面大楼的玻璃幕墙上，反射出一片刺眼的白光。

"大头在CDS。在标普和VIX的看跌看涨。在那些行权价低到所有人都觉得是废纸的深度期权。那些东西不受场内流动性的限制，因为是场外定制的——名义敞口可以做到几百亿。"

"但它们需要系统性的崩溃才能兑现。"

"对。两房被接管不够。一家银行倒闭不够。需要的是大的崩溃。"

"接下来的建仓。"陆泽把话题切到了执行层面。

伊莎贝拉拿出平板，准备记录。

"场内。"陆泽说，"今天金融股反弹，期权价格下来了。趁这个窗口，继续买入个股的深度看跌。"

"哪些标的？"

"雷曼。美林。AIG。华盛顿互惠。再加美联银行。"

陆泽的手指在桌面上点着节奏，像在数着名字。

"行权价往深度价外压。选两个月后到期的。每家控制在三百万到五百万美元的权利金以内。分三到四天建完，不要一天打满，会影响盘口。慢一点也行。"

"今天市场情绪好，这些Put的价格应该比上周便宜百分之十五到二十。"

伊莎贝拉在平板上记录，"趁他们还在庆祝的时候买。"

"对。别人恐惧时贪婪，别人贪婪时恐惧——但在这个时候，是别人贪婪时，我们安静地买保险。"

"场外呢？"

"石油和工业金属。"

陆泽说，"铜跌到七千六了，但今天反弹了一点。趁着反弹，通过高盛和德银的柜台，继续追加场外看跌。行权价往五千五到六千压。到期日拉到明年一季度。"

"WTI呢？"

"一百一十四跌到一百一十了。但今天也反弹了一点点。同样的逻辑——追加场外Put。行权价七十到八十区间的再买一批。六十以下的……"

他想了想
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