第219章 花旗期权的异动(2/3)

每一张被市价砸出的远期期权，都在白白蒸发掉百分之三十以上的波动率溢价。

"爆仓？"

艾莉西亚冷静地抛出一个假设。

"某家对冲基金别的仓位爆了，主经纪商的风控程序强行平掉了他们手里唯一赚钱的花旗Put来填补保证金缺口？"

"也可能是内幕。"

林涛猜测，"财政部要单方面给花旗注资？或者中东的主权基金要入股？他们提前听到了风声在抢跑？"

陆泽坐在主控位上，手里端着一杯已经不再冒冷气的冰水。

他的目光从花旗那被砸得千疮百孔的盘口上扫过，眉头微微皱起。

内幕？

陆泽心里很清楚，保尔森的弹药库现在连一发子弹都拿不出来。国会的七千亿救市法案（TARP）甚至还没起草完，拿什么去救花旗这种拥有两万亿表内资产和无数SIV（结构化投资工具）黑洞的巨无霸？

就算真的有某个中东基金脑子发热进场，在这个时间点，花旗的股价也绝对撑不住。

在陆泽前世的记忆里，花旗的致命时刻在十月和十一月。

当那些藏在表外的千亿毒资产真正浮出水面时，这家宇宙第一大行的股价会被腰斩再腰斩，甚至跌到个位数，逼得美国政府不得不进行屈辱的强制转股。

现在扔掉花旗的远期看跌期权，就等于在泰坦尼克号撞上冰山的前夜，把救生艇的船票按废纸的价格卖给收破烂的。

陆泽看着屏幕上那些被廉价抛售的十二月看跌合约，心里闪过一丝极其轻微的惋惜。

不管你是谁。陆泽在心里冷冷地想，你把几十万美金的门票，当成一美分的擦脚布扔在了地上。

"老板？"

伊莎贝拉看着被挤压得无法成交的账户，"花旗这部分近期合约，我们还按原计划平吗？对方这么砸，我们的利润至少要被侵蚀百分之二十。"

"近期合约继续平。"

陆泽没有犹豫，"被他砸出大滑点也认了。这几天的政策风险太高，拿回现金最重要。"

他说着，身子微微前倾，把水杯放在桌面上。

"但是远期——"

陆泽看向马特，"盯住花旗十一月和十二月到期、行权价在十二美元以下的深度远期Put。这个疯子把远期的IV（隐含波动率）砸出了一个不合
本章还未完，请点击下一页继续阅读>>>