第143章 量化(2/3)

粗糙，但骨架已经出来了。

陈默盯着屏幕看了几分钟。

“夏普比率呢？”

“扣除滑点和交易成本后，回测区间内接近3。”

边学章说完，又赶紧补了一句。

“当然，实际运行肯定会打折。”

陈默点点头。

“最大回撤？”

“十二个点以内。”

“容量？”

“目前策略容量不算大。十亿以内比较舒服，二三十亿就需要拆策略池。”

边学章说到这里，脸上有点遗憾。

“现在算力不够，数据质量也差。很多高频层面的东西做不了。”

陈默点点头，对边学章所说表示理解。

“不错。”

边学章怔住。

陈默很少这么直接夸人，他指了指屏幕。

“这套东西，已经不是普通炒股模型了。继续打磨下去，可以做成国内最早一批真正有体系的量化平台。”

边学章嘴唇动了动。

他这段时间几乎把自己关废了。

白天写代码，晚上跑数据。

睡醒第一件事不是刷牙，是看回测有没有炸。

现在听到这句话，心里那股绷着的劲忽然松了一点。

他揉了揉眼睛。

“那接下来怎么做？”

陈默拿起外套。

“收拾一下，跟我去苏杭。”

“啊？”

“带上模型。”

边学章一脸茫然。

“去哪儿干嘛？”

陈默笑了笑。

“找人。”

……

两天后。

苏杭。

一间临湖茶楼的二楼包厢里，坐了不到二十个人。

名义上，这是一场小范围量化行业研讨会。

发起方却很有意思。

鹏城九鼎和泽熙投资。

两个名字摆出去，来的人没有一个敢轻视。

这年头，国内量化还很早。

多数人谈股票，仍然谈消息、题材、庄家和盘感。

真正愿意坐下来研究数据、模型、算力和策略容量的人，不多。

但也不是没有，包厢靠窗的位置，坐着两个年轻人。

一个清瘦，戴着眼镜，说话不多。

一个稍微外向些，手里一直捏着笔，在会议材料边缘写写画画。

梁文丰和徐进。

幻方科技刚成立不久，名气还不大。

两人来之前，其实没抱太高期待。

这类研讨会，他们参加过几次。

很多人嘴里说量化，最后聊的还是怎么用程序更快地下单，或者把技术指标包装成模型。

直到边学章站上去。

投影打开。

第一张图就是数据结构。

行情数据、财务因子、交易微观结构、情绪变量、风险暴
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